Universität zu Köln

Mathematisches Institut
Prof. Dr. F. Vallentin
Dr. S. Krupp
Dr. M. Zimmermann
A. Heimendahl, M.Sc.

Einführung in die Mathematik des Operations Research

Sommersemester 2021

— Lösungsvorschlag zur Abgabe auf Aufgabenblatt 10 —

Aufgabe 10.4 Bestimmen Sie den Wert des Nullsummenspiels mit der Auszahlungs-
matrix !
1 −1
,
2 1
indem Sie das zugrundeliegende lineare Programm mit Hilfe des Eliminationsverfahrens
von Fourier-Motzkin lösen. Bestimmen Sie optimale Strategien u∗ und v ∗ .
Wir schreiben !
1 −1
A= .
2 1
Der Wert des Nullsummenspiels mit Auszahlungsmatrix A entspricht dem Optimalwert
des folgenden linearen Programms (Sicht des Spaltenspielers):

max µ
z ≤ 0, −eT z = 1
Az + eµ ≤ 0.

Ein z ∗ welches zu einer optimalen Lösung dieses Programms gehört, liefert durch die
Festsetzung v ∗ := −z ∗ eine optimale Strategie des Spaltenspielers.
Wir überführen dies in die primale Standardform
    

 ! ! I 0 ! 0 

 z z −e> 0 z  1 

max (0 0 1) : ∈ R3 ,  > ≤ 
   
µ µ  e 0 µ −1


 
 

A e 0 

Das Eliminationsverfahren von Fourier und Motzkin erlaubt es ein solches lineares
Programm in primaler Standardform mittels des folgenden Ansatzes zu lösen:

p∗ = sup{c> x : x ∈ Rn , Ax ≤ b} = λ
!
x
wo λ so bestimmt wird, dass man eine Lösung des Systems
λ
! ! !
A 0 x b
≤
−c> 1 λ 0

findet, für welche λ so groß wie möglich ist. Eine solche Lösung findet man nun mit
dem Eliminationsverfahren.
In unserer Situation suchen wir also nach einer Lösung des Ungleichungssystems
   
I 0 0   0
−e> 0 0 z
 1 
  
 >
 e 0 0 µ ≤ −1
   
   
 A e 0 λ  0 
0 −1 1 0
mit λ so groß wie möglich.
Die Rechnung lautet
   
1 0 0 0 0
 0 1 0 0    0 
     
z1  z1
−1 −1 0 0 1
  
z    
 z
∃  2  ∈ R4 mit 
 2  
 1 1 0 0   ≤ −1
   
µ  1 −1 1 µ  
0  0 

λ 
 λ

 2 1 1 0  0 
  
0 0 −1 1 0
⇔    
1 0 0 0 0
 0 1 0 0    0 
     
z1  z1
−1 −1 0 0 1
  
z  z  
 2 4
   2  
∃   ∈ R mit  1
 1 0 0   ≤ −1
 
µ µ  
 1 −1 1 0  0 

λ 
 λ

 1 1/2 1/2 0  0 
  
0 0 −1 1 0
⇔    
1 0 0 0 0
 1 1 0 0   −1
     
z1  z1
 1 −1 1 0 0
  
z  z  
 2 4
   2  
∃   ∈ R mit  1 1/2 1/2 0   ≤  0 
  
µ −1 −1 µ  
0 0  1 

λ 
 λ

 0 1 0 0  0 
  
0 0 −1 1 0
⇔
−1
   
0 0 1
   0 0 0    0
z2 
 −2
 z
2
 
3 1 0    1
 
∃  µ  ∈ R mit  µ ≤  
  
−1/2 1/2 0 1
λ 
 1
 λ  
0 0 0
0 −1 1 0
⇔    
  1 0 0   0
z2 −1 0 0  z2  1 
   
3
∃  µ  ∈ R mit −1 1/2 0  µ  ≤ 1/2
      
−1
   
λ 1 0 λ  2 
0 −1 1 0
⇔    
! 0 0 ! 1
µ 1/2 0 µ

1/2
 
∃ ∈ R2 mit  ≤

λ  1 0 λ  2 
 

−1 1 0
⇔ ! ! ! !
µ 2 1 0 µ 1
∃ ∈ R mit ≤
λ −1 1 λ 0
⇔
∃λ ∈ R mit λ ≤ 1
Wir können also λ = 1 wählen (und wissen hier bereits, dass dies der Wert des Null-
summenspiels ist) und eine Lösung des ursprünglichen Problems durch sukzessives Er-

2
weitern bestimmen, dies führt zu
 
 −1

z∗  0 
 ∗  
µ  =   ,
 1 
λ∗
1

also unter Beachtung, dass eine optimale Strategie v ∗ des Spaltenspielers sich durch
die Regel v ∗ = −z ∗ bestimmt, insgesamt, dass v ∗ = e1 eine optimale Strategie für den
Spaltenspieler ist.
Alternativ, kann man nach einer Strategie für den Spaltenspieler suchen, welche den
Wert des Spiels zurückliefert, zB: v ∗ = e1 . Ebenso sieht man, dass auch u∗ = e1 eine
optimale Strategie der Zeilenspielerin ist.