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verteilung Los!

Themengebiete Die Tschebyscheff-Ungleichung

Mithilfe der Tschebyscheff-Ungleichung kann man die
Bitte wählen... Los!
Wahrscheinlichkeiten einer Zufallsgröße X wie folgt abschätzen:

𝕍 (X)
Vorhandene Merkzettel: ℙ(|X − 𝔼(X)| ≥ k) ≤
k2
78 Ergebnisse:
dabei sollte k > 0 sein und der Erwartungswert 𝔼(X) bzw. die Varianz
Approximation von Verteilungen 𝕍 (X) endlich.
Normalverteilung Man bestimmt also nicht den genauen Wert der Wahrscheinlichkeit,
weiß aber zumindest dass diese einen bestimmten Wert ( ) nicht
𝕍(X)
Verteilungsfunktion k2
Negative Binomialverteilung übersteigt - manchmal reicht das ja auch schon:)

Geometrische Verteilung Alternativ kann man das auch wie folgt schreiben:

Chi-Quadrat Verteilung 𝕍 (X)

ℙ(|X − 𝔼(X)| < k) ≥ 1 − 2
Weibull Verteilung k
Tabelle Standardnormalverteilung Beispielaufgaben, wie man Wahrscheinlichkeiten mithilfe der
Tabelle F-Verteilung Tschebyscheff Ungleichung abschätzt, findest du hier, hier oder hier.

Tabelle Chi-Quadrat Verteilung Mithilfe der Tschebyscheff Ungleichung lässt sich auch das Gesetz der
großen Zahlen beweisen, wie du selbst auch in dieser Aufgabe
Symmetrie (Verteilung) nachvollziehen kannst.
Student-t Verteilung
Als weitere Anwendung wollen wir zeigen, dass jede Verteilung
Stetige Verteilung mindestens 50% der Werte im Intervall

(𝔼(X) − √‾2𝕍 (X)‾)

Stetige Gleichverteilung
‾‾‾‾
(X)‾, 𝔼(X) + √‾2𝕍
‾‾‾‾
Bernoulli Verteilung
annimmt:
Poissonverteilung
Schiefe der Verteilung Beispiel
Log-Normalverteilung Wir wollen also zeigen, dass
Dreiecksverteilung
ℙ(𝔼(X) − √‾2𝕍
‾‾‾‾
(X)‾ ≤ X ≤ 𝔼(X) + √‾2𝕍
‾‾‾‾
(X)‾) ≥ 0.5
Beta Verteilung
Den Ausdruck in der Klammer können wir dabei wie folgt mit dem
Binomialverteilung
Betrag umschreiben:
Cauchy Verteilung
𝔼(X) − √‾2𝕍
‾‾‾‾
(X)‾ ≤ X ≤ 𝔼(X) + √‾2𝕍
‾‾‾‾
(X)‾
Laplace-Verteilung
⇔ −√‾2𝕍‾‾‾‾
(X)‾ ≤ X − 𝔼(X) ≤ √‾2𝕍
‾‾‾‾
(X)‾
Diskrete Verteilung
⇔ |X − 𝔼(X)| ≤ √‾2𝕍‾‾‾‾
(X)‾
Diskrete Gleichverteilung
Empirische Verteilungsfunktion Mit Blick auf die alternative Notation der Tschebyscheff Ungleichung

Erlang-Verteilung 𝕍 (X)
ℙ(|X − 𝔼(X)| ≤ k) ≥ 1 −
Exponentialverteilung k2
F Verteilung sehen wir, dass k = √‾‾‾‾‾
2𝕍 (X)‾. Wenn wir das einsetzen, folgt:
Gammaverteilung
𝕍 (X)
Häufigkeitsverteilung ℙ (|X − 𝔼(X)| ≤ √‾2𝕍 (X)‾) ≥ 1 −
‾‾‾‾
(√‾2𝕍‾‾‾‾
(X)‾)2
Hypergeometrische Verteilung 𝕍 (X)
=1−
Quantilskoeffizient der Schiefe 2𝕍 (X)
Anpassungstest 1 1
=1− =
Lagemaße
2 2

Momenterzeugende Funktion Also folgt eben:

Charakteristische Funktion ℙ(𝔼(X) − √‾2𝕍

‾‾‾‾
(X)‾ ≤ X ≤ 𝔼(X) + √‾2𝕍
‾‾‾‾
(X)‾) ≥ 0.5
Interquartilsabstand
Die zweite wichtige Ungleichung um Wahrscheinlichkeiten
Mittelwerttest abzuschätzen, ist die Markov-Ungleichung.
Zentrales Schwankungsintervalle Letztlich leitet sich die Tschebyscheff Ungleichung sogar aus dieser
Kurtosis Ungleichung ab.

Faltung
Schiefekoeffizient
Zentraler Grenzwertsatz
Quantilsabstand
t-Test
Zentrale Momente
Varianz und Standardabweichung
Schwaches Gesetz der großen Zahlen
Erwartungswert
Chi Quadrat Anpassungstest
Parametertest
Stetigkeitskorrektur
Momente von Zufallsgrößen
Chi Quadrat Tests
Modus (Stochastik)
Standardisierung von Zufallsgrößen
Quantile (Stochastik)
Hypothesentest
Kumulante
Transformation von Zufallsgrößen
Urnenmodelle
Tschebyscheff-Ungleichung
Quantile (Statistik)
Lineare Transformation von
Zufallsgrößen
Unabhängigkeit von Zufallsgrößen
Boxplot
Zufallsgröße
Fehler erster Art
Herfindahl-Index (bei Listen)
Häufigkeitstabelle
Satz von Moivre-Laplace
Konzentrationsrate
Varianz (klassierte Daten)
Dichtefunktion
Arithmetischer Mittelwert
Arten von Computern
Regressionsanalyse

Lust auf noch ausführlichere

Übungsaufgaben:

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