Institut für Geometrie und Praktische Mathematik

Formelsammlung Numerische Mathematik für Elektrotechniker – WS 23/24

Numerik ET NAME: MATR:

• Maschinengenauigkeit: Es sei M(b, m, r, R) die Menge der Maschinenzahlen. Dann ist eps :=
b1−m
2
die relative Maschinengenauigkeit.

• Fehlerverstärkung: Es sei f : Rn → R hinreichend oft differenzierbar. Dann gilt:

n
f (x̃) − f (x) X x̃j − xj
=
˙ ϕj (x) · (1)
f (x) j=1
xj

mit ∂f (x) xj
ϕj (x) = · , (2)
∂xj f (x)
bzw. f (x̃) − f (x) X n
x̃j − xj
˙
≤ κ (x) (3)
f (x) | rel{z } xj
j=1
| {z } Fehlerverstärkung | {z }
rel. Fehler der Ausgabe
rel. Fehler der Eingabe

mit
κrel (x) = κ∞
rel (x) = max |ϕj (x)|. (4)
j

• Störungssätze: Für A ∈ Rn×n mit det(A) ̸= 0 sei κ(A) := κ∥.∥ (A) := ∥A−1 ∥ ∥A∥.

a) Nur die rechte Seite b ist gestört, d.h. x + ∆x ist die Lösung von A(x + ∆x) = b + ∆b. Dann
gilt
∥∆x∥ ∥∆b∥
≤ κ(A) (5)
∥x∥ ∥b∥
Sei nun x̃ die Annäherung der Lösung x und r̃ = b − Ax̃ das Residuum. Dann gilt:

∥r̃∥ ∥x − x̃∥ ∥r̃∥

κ(A)−1 ≤ ≤ κ(A) (6)
∥b∥ ∥x∥ ∥b∥

b) Es gelte κ(A) ∥∆A∥

∥A∥
< 1. Es sei x + ∆x die Lösung von (A + ∆A)(x + ∆x) = b + ∆b. Dann
gilt:  
∥∆x∥ κ(A) ∥∆A∥ ∥∆b∥
≤ + (7)
∥x∥ 1 − κ(A) ∥∆A∥ ∥A∥ ∥b∥
∥A∥

• Cholesky-Verfahren: (A = L D LT ) Für aufeinanderfolgende Spalten, k = 1, 2 . . . , n erhält man

für dk,k und li,k (i > k): !
k−1
X k−1
X
2
dk,k = ak,k − lk,j dj,j , li,k = ai,k − li,j dj,j lk,j /dk,k (8)
j=1 j=1

• Householder-Spiegelung: Grundaufgabe: Zu y ∈ Rn , y ∈
/ span(e1 ), finde v ∈ Rn so, dass

1 vv T
Qv y = ±∥y∥2 e mit Qv = I − 2 T (9)
v v
Lösung: mit α = sign(y1 )∥y∥2 , v = y + αe1 gilt Qv y = −αe1
 2

• Linearer Ausgleich: (A ∈ Rm×n mit Rang(A) = n: Finde x∗ mit ∥A x∗ − b∥2 = minx∈Rn ∥A x −

b∥2 )

∥Ax∥2 ∥Ax∥2
κ2 (A) := max / min (10)
x̸=0 ∥x∥2 x̸=0 ∥x∥2

Für die Kondition bezüglich Störungen in b gilt:

∥x̃ − x∗ ∥2 κ2 (A) ∥b̃ − b∥2

∗
≤ . (11)
∥x ∥2 cos(Θ) ∥b∥2

Dabei ist Θ der Winkel zwischen Ax∗ und b.

• Singulärwertzerlegung: Zu jeder Matrix A ∈ Rm×n existieren orthogonale Matrizen U ∈ Rm×m ,

V ∈ Rn×n und eine Diagonalmatrix Σ = diag(σ1 , ..., σp ) ∈ Rm×n mit p = min{n, m} und

σ1 ≥ σ2 ≥ · · · ≥ σr > σr+1 = · · · = σp = 0 ,

so dass A = U ΣV T . Es gilt Rang(A) = r.

Die Pseudoinverse A† ∈ Rn×m ist definiert als A† = V Σ† U T mit Σ† = diag(σ1−1 , ..., σr−1 , 0, ..., 0).

• Banachscher Fixpunktsatz
Es sei X ein linear normierter Raum mit NSorm ∥ · ∥. E ⊂ X sei eine vollständige Teilmenge von
X. Die Abbildung Φ sei eine Selbstabbildung auf E: Φ : E → E. Ferner sei Φ eine Kontraktion
auf E: ∥Φ(x) − Φ(y)∥ ≤ L∥x − y∥ für alle x, y ∈ E, mit L < 1. Dann gilt:
1. Es existiert genau ein Fixpunkt x∗ von Φ in E.
2. Für beliebiges x0 ∈ E konvergiert xk+1 = Φ(xk ), k = 0, 1, 2, ... gegen den Fixpunkt x∗ .
Lk
3. A-priori-Fehlerabschätzung: ∥xk − x∗ ∥ ≤ 1−L ∥x1 − x0 ∥
∗ L
4. A-posteriori-Fehlerabschätzung: ∥xk − x ∥ ≤ 1−L ∥xk − xk−1 ∥
Hinreichendes Kriterium: Sei X = Rn , E abgeschlossen und konvex sowie Φ ∈ C 1 (E) mit
Φ(E) ⊂ E und maxx∈E ∥Φ′ (x)∥ ≤ L < 1. Dann sind die Voraussetzungen des Banachschen
Fixpunktsatzes erfüllt.

• Newtonverfahren: xk+1 = xk − [f ′ (xk )]−1 f (xk )

Durchführung des Newtonverfahrens für Systeme:
Gegeben: Startwert x0 . Für k = 0, 1, 2, . . . :
– Löse f ′ (xk )sk = −f (xk )
– Setze xk+1 = xk + sk

• Nichtlineare Ausgleichsrechnung: gegeben F : Rn → Rm (n ≤ m) stetig differenzierbar, finde

x∗ mit ∥F (x∗ )∥2 = minx∈Rn ∥F (x)∥2 .
Gauß-Newton-Verfahren: Startwert x0 , für k = 0, 1, 2, . . . :

– Finde sk mit minimaler 2-Norm so, dass ∥F ′ (xk ) sk + F (xk )∥2 = minn ∥F ′ (xk )s + F (xk )∥2 .
s∈R
k+1 k k
– Setze x =x +s .

Falls F ′ (xk ) vollen Rang hat, entspricht dies der Iterationsvorschrift

xk+1 = xk − [F ′ (xk )T F ′ (xk )]−1 F ′ (xk )T F (xk )

Levenberg-Marquardt-Verfahren: Startwert x0 , für k = 0, 1, 2, . . . :

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– Finde sk sodass ∥F ′ (xk ) sk + F (xk )∥22 + µ2 ∥sk ∥22 = minn ∥F ′ (xk )s + F (xk )∥22 + µ2 ∥s∥22
s∈R
mit zu wählendem Parameter µ > 0.
– Setze xk+1 = xk + sk .

Dies führt auf die Iterationsvorschrift xk+1 = xk − [F ′ (xk )T F ′ (xk ) + µ2 I]−1 F ′ (xk )T F (xk )

• Interpolation
Lagrange-Interpolationspolynom
Interpolationsproblem: zu gegebenen paarweise verschiedenen Stützstellen x0 , . . . , xn und gegebe-
nen Daten f (x0 ), . . ., f (xn ), finde Pn ∈ Πn mit Pn (xj ) = f (xj ), j = 0, ..., n.
n n
X Y x − xk
Lagrange-Darstellung: Pn (x) = f (xj )lj,n (x), mit lj,n (x) =
j=0 k=0,k̸=j
x j − xk
Newtonsche Interpolationsformel

P (f |x0 , . . . , xn )(x) = [x0 ]f + (x − x0 )[x0 , x1 ]f + (x − x0 )(x − x1 )[x0 , x1 , x2 ]f + . . .

+ (x − x0 ) · · · (x − xn−1 )[x0 , . . . , xn ]f (12)

Dividierte Differenzen Horner-Schema

pi,0 := [xi ]f = f (xi ) (13) Gegeben: p0,0 , ..., pn,n , x.
[x1 , ..., xn ]f − [x0 , ..., xn−1 ]f
[x0 , ..., xn ]f = – bn := pn,n
x −x
n 0
(14) – Für k = n − 1, n − 2, ..., 0 :
pi,k−1 − pi−1,k−1 bk = pk,k + (x − xk ) bk+1
pi,k = (15)
xi − xi−k
f (k) (ξ)
Eigenschaft [xi , ..., xk+i ] f = k!
. Dann ist Pn (x) = b0 .

Interpolationsfehler
Seien x0 , . . . , xn Stützstellen, a := min{x0 , . . . , xn }, b := max{x0 , . . . , xn } und x ∈ R.
Sei I := [min{a, x}, max{b, x}]. Für f ∈ C n+1 (I) existiert ξ ∈ I so, dass

f (n+1) (ξ)
f (x) − P (f |x0 , . . . , xn )(x) = (x − x0 ) · · · (x − xn ) . (16)
(n + 1)!
Für x̂ ∈ [a, b] gilt:
n
Y f (n+1) (y)
|f (x̂) − P (f |x0 , ..., xn )(x̂)| ≤ (x̂ − xj ) max (17)
y∈[a,b] (n + 1)!
j=0
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Numerik ET NAME: MATR:

• Numerische Integration

Trapezregel: summierte 1 Trapezregel:

T (h) = h 2 f (a) + f (t1 ) + · · · + f (tn−1 ) + 12 f (b)

Es sei f ∈ C 2 ([tk−1 , tk ]). Es gilt:
R tk f ′′ (ξk ) 3
h
2
[f (tk−1 ) + f (tk )] = tk−1
f (x)dx + 12
h mit n h = b − a, für f ∈ C 2 ([a, b]):
für ein ξk ∈ [tk−1 , tk ] Rb
T (h) − a f (x)dx ≤ b−a h2 maxx∈[a,b] |f ′′ (x)|
12

summierte Simpson-Regel:
S(h) = h6 f (t0 ) + 4f ( t0 +t ) + 2f (t1 ) + 4f ( t1 +t ) + 2f (t2 ) + ... + 2f (tn−1 ) + 4f ( tn−12+tn ) + f (tn )

1 2
2 2

Newton-Cotes-Formeln
h = d − c,
für m = 0: x0 = c + ξ0 h mit ξ0 := 12 ,
für m > 0: xj = c + ξj h mit ξj := mj für j = 0, . . . , m
Z d m
X m
X
Im (f ) = P (f |x0 , ..., xm )(x)dx = h cj f (xj ) = h cj f (c + ξj h)
c j=0 j=0
Rd
Exaktheit vom Grade m: ∀ Q ∈ Πm gilt Im (Q) = c
Q(x)dx.

Rd
m Name ξj cj Im (f ) − c
f (x)dx
1 3
0 Mittelpunktsregel 2
1 − h24 f (2) (ξ)
1 1 h3
1 Trapezregel 0, 1 ,
2 2 12
f (2) (ξ)
h5
2 Simpson-Regel 0, 12 , 1 1 4 1
, ,
6 6 6 2880
f (4) (ξ)

Gauß-Quadratur (auf [c, d] mit h = d − c)

Pm
– Gm (f ) = h i=0 ωi f (xi ), Exaktheitsgrad 2m + 1
– positive Gewichte ωi
d
((m + 1)!)4
Z
– Es ex. ξ ∈ [c, d], so dass Gm (f ) − f (x)dx = h2m+3 |f (2m+2) (ξ)|
c ((2m + 2)!)3 (2m + 3)