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Institut für Grundlagen der
Elektrotechnik und Elektronik
Professur für Mess- und Sensorsystemtechnik Helmholtzstraße 18, D-01069 Dresden
Professur für
Mess- und Sensorsystemtechnik
2. Messsignaltheorie:
Stochastik und Statistik
2.1 Motivation: Messunsicherheitsbudget
Professur für
Mess- und Sensorsystemtechnik
Kovarianz
Kovarianz zweier Zufallsgrößen X1, X2
(*)
* aus: Hoffmann, R. und Wolff, M.: Intelligente
Signalverarbeitung 1 – Signalanalyse, 2. Auflage, Springer-
Verlag, 2014. (S. 78)
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Professur für
Mess- und Sensorsystemtechnik
verallgemeinerte
Unsicherheitsfortpflanzung
n 1 n
2
n
y y y
y xi 2 xi xk
i 1 xi
i 1 k i 1 xi xk
Kovarianz
2
n
y
y
x
i 1
xi
(ohne Kovarianz-Terme)
i
Professur für
Mess- und Sensorsystemtechnik
Lernziele
- Grundbegriffe der
Wahrscheinlichkeitstheorie (Kovarianz)
- Unsicherheitsfortpflanzung für statistisch
abhängige Eingangsgrößen (nach Gauß)
Professur für
Mess- und Sensorsystemtechnik
Korrelation
allgemeine Korrelationsfunktion rxy(τ)
T
rxy ( ) K x* (t ) y (t ) dt
T
Professur für
Mess- und Sensorsystemtechnik
Korrelation
T
rxy ( ) K x(t ) y (t ) dt (hier: für reellwertige Funktionen)
T
speziell:
y(t) = 1 Flächenberechnung
Professur für
Mess- und Sensorsystemtechnik
Wiener-Chintschin-Theorem
spektrale Leistungsdichte Rxx(f) des ergodischen Zufallsprozesses
= Fourier-Transformierte der Autokorrelationsfunktion rxx(τ)
T
1
rxx ( ) lim
T 2T x(t ) x(t τ ) dt
T
(gerade Funktion)
Fourier-Transformation:
Rxx ( f ) F rxx ( ) rxx ( ) exp( j 2f ) d (gerade, reellwertige Funktion)
Fourier-Rücktransformation:
rxx ( ) F -1
Rxx ( f ) Rxx ( f ) exp( j 2f ) df
nach: Norbert Wiener (US, 1894-1964) und Alexander J. Chintschin (UdSSR, 1894-1959)
(und Andrei N. Kolmogorow)
Professur für
Mess- und Sensorsystemtechnik
Wiener-Chintschin-Theorem
XT (f) … Fourier-Transformierte von x(t) im Zeitfenster T
Beweis:
F -1 Rxx ( f )
1 1
F -1 lim F -1 lim X T ( f ) X T* ( f )
2
XT ( f )
T T
spektrale Energiedic hte
T T
1
T /2
F lim X T ( f ) x* (t ) exp( j 2ft ) dt
-1
T T
T / 2
1
T /2
lim X T ( f ) x* (t ) exp( j 2ft ) dt exp( j 2f ) df
T T
T / 2
1
T /2
T T
lim T
*
x (t ) X ( f ) exp( j 2 f (t )) df dt
T / 2
T /2
1
(*)
T T
lim x *
(t ) x(t ) dt rxx ( ) q. e. d.
T / 2
Professur für
Mess- und Sensorsystemtechnik
Wiener-Chintschin-Theorem
Beispiel 1:
weißes Rauschen
rxx ( )
Rxx ( f )
F -1 ...
k0 k0
0 f 0
Professur für
Mess- und Sensorsystemtechnik
Wiener-Chintschin-Theorem
Beispiel 2:
F -1 ...
k0
k0
/(2 B)
B 0 B f 1 0 1 2 3
≈unkorr. korr. ≈unkorr.
k , für B f B 2 B sin( 2 B )
Rxx ( f ) 0 rxx ( ) k0
0, sonst 2 B
spektrale Leistungsdichte Autokorrelationsfunktion
(zweiseitiges Spektrum)
Professur für
Mess- und Sensorsystemtechnik
Wiener-Chintschin-Theorem
Beispiel 2:
k , für B f B
Rxx ( f ) 0
0, sonst
B
rxx ( ) F -1
Rxx ( f ) R xx ( f ) exp( j 2f ) df k0 exp( j 2f ) df
B
B
exp( j 2f )
k0
j 2 B
exp( j 2B ) exp( j 2B )
k0
j 2
2 j sin(2B ) B 2 B sin( 2 B )
k0 k0
j 2 B 2 B
k0 2 B sinc(2 B )
Professur für
Mess- und Sensorsystemtechnik
Wiener-Chintschin-Theorem
Beispiel 3:
F -1 ...
k0
k0
1 0 1 /T
1 0 1 f
2T 2T
k0 k0
Rxx ( f ) rxx ( ) exp
1 (2fT ) 2 2T T
spektrale Leistungsdichte Autokorrelationsfunktion
(zweiseitiges Spektrum)
Professur für
Mess- und Sensorsystemtechnik
Lernziele
- Korrelationsfunktion als Ähnlichkeitsmaß
und vielseitiges Analysewerkzeug
T
rxy ( ) K x(t ) y (t ) dt
T
Wiener-Chintschin
F spektrale
Autokorrela-
tionsfunktion Leistungsdichte
Professur für
Mess- und Sensorsystemtechnik
Schöne Gleichungen, aber…
Hoffmann, Rüdiger. Intelligente Signalvearbeitung 1: Signalanalyse.
Springer Verlag, Berlin, 2014
Verfügbar Online (SLUB)
Professur für
Mess- und Sensorsystemtechnik