UNIMINUTO

Minuto de Dios Universität Gesellschaft

TÄTIGKEIT 2 DURCHFÜHRUNGSWORKSHOP
GELDMARKTGESCHÄFTE

KAREN LIZETH CARDOZO AGUILAR

ANGELICA GISELLE MUÑOZ TRUJILLO
WILLIAN FERNANDO SÁNCHEZ VEGA

KAPITALMARKT-TUTOR

OSCAR CORTÉS CHALA

FACHBEREICH: WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN

PROGRAMM: FINANZVERWALTUNG

CR-NEIVA-CAMPUS

2021
 Projizieren
e eine TES-Klasse B, Sie den Ausgangs- und Rückgabewert einer Repo-Transaktion, die
mit unter den folgenden finanziellen Bedingungen durchgeführt wird:
Schritt I Berechnen der Repo-
• Ausgabedatum: Datum der Abreise
10 Jahre Tage
vor dem Handelstag8/28/2021
Datum der Rückgabe 9/3/2021
• Fälligkeitsdatum: 4 Jahre nach
Kalendertage dem Handelstag 7 Tage
Bewerten Sie 4.3 % N.A.M.V
• Kuponsatz: 8%Wert
E.A.des
$ 800,000,000
Einzugsgebiets
a) Nennwert: COP$5.000.000.000.000
Ausgangswert $ 800,000,000
b) Verhandlungsdatum: 24/08/2021
Rückgabewert $ 800,668,889
c) Austrittsdatum: T 2 nach dem Verhandlungsdatum

d) Datum der Rückkehr: T4 nach T2

Repo-Tage 7
Bewertungskurs
e) Effektiver Bewertungssatz des TES: 5 % A.E. 5.54%

f) Effektiver Repo-Handelssatz:
Beenden der 3 % N.A.C.D.V. 0.88
Operation
g) Der TES-Inhaber ist daran interessiert, den Repo durchzuführen und COP$
.000. Dieser1.000.000
Wert zu beschaffen, und hat die vom BVC und dem Collateral Management
Nominalwert
System festgelegten
entspricht bereits $ 1,000,000,000
Garantie- und Haircut-Prozentsätze für jede Art von Sicherheit
angewendet.
den Vorgaben der Ausgangswert $ 876,091,009
$ (199,331,111)
Ermitteln Sie den Ausstiegs- und Rückgabewert einer gleichzeitigen
Transaktion unter den folgenden finanziellen Bedingungen:

• Handelsdatum: Datum, an dem die Übung durchgeführt wurde.

• Ausgabedatum: 8 Jahre vor dem Handelstag

• Fälligkeitsdatum: 4 Jahre nach dem Handelstag

• Kuponsatz: 8% E.A.

• Nennwert: COP$5.000.000.000.000

• Austrittsdatum: T 2 nach dem Verhandlungsdatum

• Datum der Rückgabe: T 4 nach T 2

• Effektiver Bewertungssatz des TES: 5 % A.E.

• Effektiver Handelskurs des Konkurrenten: 3 % EA

Ausgangswe $ 876,091,009
rt
Gleichzeitige der Rückgabewert $ 876,516,803 Gewinn des Käufers
d 3%
eine TES mit einer Laufzeit von 4 Jahren nach dem Handelstag, mit

$ 425,794
Vorübergehende Übertragung von Wertpapieren (TTV) auf
COP$1.000.000.000.000 einer TES mit einer Laufzeit von 4 Jahren nach dem
Handelsdatum, mit den folgenden Bedingungen:

• Handelsdatum: Datum, an dem die Übung durchgeführt wurde.

• Austrittsdatum: T2 nach dem Verhandlungsdatum

• Rückgabedatum: Q4 nach Q2

• Effektiver TTV-Handelskurs: 5 % E.A.

• Betrag: COPS1.000.000.000.000. Diese Sicherheit hat bereits die Garantie-

und Abschlagsprozentsätze nach Art der Sicherheit gemäß den Bestimmungen
des BVC und des Sicherheitenverwaltungssystems (CRCC, 2020) angewendet.
TTV-Betrag $ 1,000,000,000
Datum der Verhandlung 8/18/2021
Datum der Abreise 8/20/2021
Datum der Rückgabe 8/24/2021
Effektive TTV-Rate 5 % E.A

Rückgabewert $ 1,019,829,769